한달 30분으로 복리수익 14.3% 달성하자

이 동영상에 따르면 올해 1월부터 사용했으면 수익 13.20% 나왔을 거래....ㅠㅠ

 

내가 자주 보는 퀀트투자(계량투자) 유튜브 채널 "할수있다 알고투자"에서 가져왔고 

유튜버 분은 논문에서 가져오신 내용

 

오늘 당장 어디에 투자하면 좋을지 계산해봤고

 

나중에 토리들이 사용할 때 편하게 쓸 수 있도록 나만의(?) 팁도 넣어봤어

 

이 투자법을 사용하려면 엑셀만 쓸 줄 알면 되는데 번거로운 부분이 좀 있음. 고대로 따라하면 30분 정도 걸릴걸..

 

여기 여러가지 투자법 소개되어있는데 내가 쓰려고 하는 FAA는 좀 어려워서 정리하려고 써봤어

 

이 유튜버분은 코트라에서 일하셨는데 

얼마 전 FIRE 달성하셔서 퇴사하셨음

 

논문 찾아서 읽어주고 직접 백테스트해주시고 같이 데이터 뽑아서 정리해서 종목 추천도 해주셔!

 

데이터 만지는 투자법이라 어려워 보일 수 있지만 

이분도 데이터와 관련 없는 직장인이시고

 

엑셀과 웹사이트 툴로 모든 걸 해결하심

 

장점은 세상 모든 투자법 논문을 써놓은 듯한 방대한 콘텐츠, 

모든 동영상에 숫자가 매겨져 있고 

찾기 쉽게 잘 정리한 웹사이트 엑셀이 있다는 것

자기 의견 없이 오로지 논문만 소개해주는 것

 

단점은 가끔 어떻게 직접 계산해서 투자할지 자세히 설명하지 않을 때가 있는데 

 

이건 나중에 차차 개선되어서 요즘 나오는 전략은 다 설명도 친절하게 해주심

그리고 개그코드가 안 맞으면 오그라들 수 있음

난 잘 맞아서 웃으면서 봄 

독일에서 나고 자라선지 ㅋㅋ 여혐 없고 전반적으로 PC한 편

(MDD 매우 심한 리스크 큰 투자법을 "사나이의 투자법"이라고 하는 정도?)

위대한 여성투자자도 소개해주심

 

난 이  채널을 믿는 게 이 분의 다른 전략을 시도해서 이 분이 주장한(?) 복리수익률을 벌었기 때문에 ㅎㅎ

 

그리고 구독자 꽤 많을 때 (작년에) 헷갈려서 개인 메세지로 질문했는데 친절하게 설명해주셨음!

 

본론으로 들어가자면 내가 찾은 FAA라는 투자법은 듀얼모멘텀 기법임

 

듀얼모멘텀 이해 안되면 중간에 링크 올라오는대로 들어가서 보면 됨!

(유튜브 링크가 에러나서ㅠㅠ 댓글에 올릴게!)

 

듀얼모멘텀 = 상대모멘텀 + 절대모멘텀

 

상대모멘텀: 최근 가장 많이 오른 자산에 투자

절대모멘텀: 최근 수익이 안 좋으면 다 현금화

 

이 둘을 사용하되 상관관계성과 변동성까지 고려해서 투자하자는게 FAA.

장점!

 

수익도 높고 MDD가 낮다 1998-2012로 백테스트해보니 복리수익 14.2%, MDD 7.4% 

 

가장 좋은게 주식에 대한 다른 지식 필요없고 맘 편함. 까먹고 있다 한 달에 한번 리밸런싱 해주면 됨

 

단점(주의할 점)

 

스릴이 없고 복리수익이기 때문에 매년 14.2%가 나오는건 아니다? 

 

근데 이건 다른 투자법도 마찬가지일듯..

 

그리고 이게 된다고? 하면서 읭할 수 있음... 

전체적 복리수익이기 때문에 수익 안난다고 중간에 전략 갈아타면 안하느니만 못함

 

또 다른 단점은 미국 ETF기 때문에 수수료가 꽤 붙어서 매달 사고파는 게 부담일 수 있음

 

자산 종류 7개에 나눠서 투자

주식 VTSMX, FDIVX, VEIEX (미국, 글로벌, 개발도상국)

채권 VFISX, VBMFX (미국 단기국채, 미국 국채/회사채 혼합)

실물자산 QRAAX, VGSIX(원자재, REITS)

이걸 미장에서 하려면 관련 ETF 사면 됨.

관련 ETF: VTI,VEA,VWO,SHY,BND,GSG,VNQ

현금 대신할 ETF는 VFISX(미국 2-3년 단기국채)

방법: 2005-2012년 데이터로 전략 만들고 1998-2004년에도 통하나 체크

 

7개 자산 중 Top 3 매수, 기준은 4개월!

매달 리밸런싱

 

리밸런싱하는 법

지난 4개월간...

1. 변동성: 일별 변동성이 가장 낮은 자산 1위, 가장 낮은 자산은 7위
2. 수익: 가장 많이 오른 자산 1위, 가장 떨어진 자산 7위
3. 상관성: 다른 6개 자산과 상관성이 낮을수록 1위

 

반영비율: 수익:변동성:상관성=1:0.5:0.5

 

4개월 기준인 이유는? 없다. 3,4,5,6개월이 잘 먹힌다.

 

예: 수익 4위, 변동성 2위, 상관성 6위

통합순위: 4+2/2+6/2=8

통합순위가 가장 높은 3개 자산에 각각 자산의 3분의 1을 투자한다. 단, 3개 자산 중 최근 4개월 수익이 0 이하라면? 그 자산은 투자 안하고 현금 가져감.

 

가격은 4개월 전 가격 체크하면 된다고 치자, 변동성, 상관성은 어떻게 찾나?

 (이상하게 유튜브 링크가 에러나서ㅠㅠ 댓글에 올릴게!)