재테크

 (모바일로 읽으면 잘리는거 


고쳐보려고 하는데 안되네ㅠㅠ


PC버전으로 읽기 추천해...ㅠㅠ)



나토리 주식공부 4년차 투자공부 5년차...ㅠㅠ

 

원래는 지독한 분산투자 계량투자파였는데

 

2020년에 들어가서 사는 대로 오르는  보고 초심을 잃어버림 ㅠㅠ

 

귀찮아서 손가는 대로 우량주 사두고 마이너스 찍었다ㅠㅠ

 

초심으로 돌아가고자 내가 쓰려고 정리한 동적 자산배분 분산투자법이야


(유튜브 링크가 에러나서ㅠㅠ 댓글에 올릴게!)


이 동영상에 따르면 올해 1월부터 사용했으면 수익 13.20% 나왔을 거래....ㅠㅠ

 

내가 자주 보는 퀀트투자(계량투자) 유튜브 채널 "할수있다 알고투자"에서 가져왔고 


유튜버 분은 논문에서 가져오신 내용

 

오늘 당장 어디에 투자하면 좋을지 계산해봤고

 

나중에 토리들이 사용할 때 편하게 쓸 수 있도록 나만의(?) 팁도 넣어봤어

 

이 투자법을 사용하려면 엑셀만 쓸 줄 알면 되는데 번거로운 부분이 좀 있음. 고대로 따라하면 30분 정도 걸릴걸..

 

여기 여러가지 투자법 소개되어있는데 내가 쓰려고 하는 FAA는 좀 어려워서 정리하려고 써봤어

 

 유튜버분은 코트라에서 일하셨는데 


얼마 전 FIRE 달성하셔서 퇴사하셨음

 

논문 찾아서 읽어주고 직접 백테스트해주시고 같이 데이터 뽑아서 정리해서 종목 추천도 해주셔!

 

데이터 만지는 투자법이라 어려워 보일 수 있지만 


이분도 데이터와 관련 없는 직장인이시고

 

엑셀과 웹사이트 툴로 모든 걸 해결하심

 

장점은 세상 모든 투자법 논문을 써놓은 듯한 방대한 콘텐츠


모든 동영상에 숫자가 매겨져 있고 


찾기 쉽게 잘 정리한 웹사이트 엑셀이 있다는 것


자기 의견 없이 오로지 논문만 소개해주는 것

 

단점은 가끔 어떻게 직접 계산해서 투자할지 자세히 설명하지 않을 때가 있는데 

 

이건 나중에 차차 개선되어서 요즘 나오는 전략은 다 설명도 친절하게 해주심


그리고 개그코드가 안 맞으면 오그라들 수 있음


난 잘 맞아서 웃으면서 봄 


독일에서 나고 자라선지 ㅋㅋ 여혐 없고 전반적으로 PC한 편


(MDD 매우 심한 리스크 큰 투자법을 "사나이의 투자법"이라고 하는 정도?)


위대한 여성투자자도 소개해주심

 

난 이  채널을 믿는 게 이 분의 다른 전략을 시도해서 이 분이 주장한(?) 복리수익률을 벌었기 때문에 ㅎㅎ

 

그리고 구독자 꽤 많을 때 (작년에) 헷갈려서 개인 메세지로 질문했는데 친절하게 설명해주셨음!

 

본론으로 들어가자면 내가 찾은 FAA라는 투자법은 듀얼모멘텀 기법임

 

듀얼모멘텀 이해 안되면 중간에 링크 올라오는대로 들어가서 보면 !


(유튜브 링크가 에러나서ㅠㅠ 댓글에 올릴게!)

 

듀얼모멘텀 = 상대모멘텀 + 절대모멘텀

 

상대모멘텀최근 가장 많이 오른 자산에 투자

절대모멘텀최근 수익이  좋으면  현금화

 

이 둘을 사용하되 상관관계성과 변동성까지 고려해서 투자하자는게 FAA.


장점!

 

수익도 높고 MDD 낮다 1998-2012 백테스트해보니 복리수익 14.2%, MDD 7.4% 

 

가장 좋은게 주식에 대한 다른 지식 필요없고 맘 편함. 까먹고 있다 한 달에 한번 리밸런싱 해주면 됨

 

단점(주의할 점)

 

스릴이 없고 복리수익이기 때문에 매년 14.2%가 나오는건 아니다

 

근데 이건 다른 투자법도 마찬가지일듯..

 

그리고 이게 된다고? 하면서 읭할 수 있음... 


전체적 복리수익이기 때문에 수익 안난다고 중간에 전략 갈아타면 안하느니만 못함

 

또 다른 단점은 미국 ETF기 때문에 수수료가 꽤 붙어서 매달 사고파는 게 부담일 수 있음



53izWQNC9ag6OWC0YaC68a.png

 

자산 종류 7개에 나눠서 투자

주식 VTSMX, FDIVX, VEIEX (미국글로벌개발도상국)

채권 VFISX, VBMFX (미국 단기국채미국 국채/회사채 혼합)

실물자산 QRAAX, VGSIX(원자재, REITS)

이걸 미장에서 하려면 관련 ETF 사면 .

관련 ETF: VTI,VEA,VWO,SHY,BND,GSG,VNQ

현금 대신할 ETF VFISX(미국 2-3 단기국채)

방법: 2005-2012 데이터로 전략 만들고 1998-2004년에도 통하나 체크

 

7 자산  Top 3 매수기준은 4개월!

매달 리밸런싱

 

리밸런싱하는 

지난 4개월간...

  1. 변동성일별 변동성이 가장 낮은 자산 1가장 낮은 자산은 7
  2. 수익가장 많이 오른 자산 1가장 떨어진 자산 7
  3. 상관성다른 6 자산과 상관성이 낮을수록 1

 

반영비율수익:변동성:상관성=1:0.5:0.5

 

4개월 기준인 이유는없다3,4,5,6개월이  먹힌다.

 

수익 4변동성 2상관성 6

통합순위: 4+2/2+6/2=8

통합순위가 가장 높은 3 자산에 각각 자산의 3분의 1 투자한다, 3 자산  최근 4개월 수익이 0 이하라면 자산은 투자 안하고 현금 가져감.

 

가격은 4개월  가격 체크하면 된다고 치자변동성상관성은 어떻게 찾나?

 (이상하게 유튜브 링크가 에러나서ㅠㅠ 댓글에 올릴게!)

이렇게 엑셀로 만드는 방법도 있고,

 

인터넷 찾으면 ETF 심볼만 넣으면 한방에 계산해주는 툴이 있어


https://www.portfoliovisualizer.com/asset-correlations

 

동영상에 예시로 들어간 VTI,VEA,VWO,SHY,BND,GSG,VNQ 가지고 해볼게!

 

지난 4개월 2020 3 20일부터 2020 7 20일 날짜 입력하고, 동영상에서 1일 변동성을 잡았으니 Correlation Basis를 데일리로 넣어주면 돼.

 
3KVhpC71SguUaQKUoCAG4S.png

 

이렇게 하면

 

A. 변동성: 일별 변동성이 가장 낮은 자산 1, 가장 낮은 자산은 7

Daily Standardized Return 1위부터 7위까지

 

SHY 0.08 

BND 0.31 

VTI 1.31 

VEA 1.45 

GSG 1.51 

VWO 1.83 

VNQ 2.06 


B. 수익: 가장 많이 오른 자산 1, 가장 떨어진 자산 7

Annualized Return

 

VTI 10.21 

VNQ 7.77 

BND 4.26 

VEA 3.35 

VWO 3.09

SHY 1.82 

GSG -7.17 


C. 상관성: 다른 6개 자산과 상관성이 낮을수록 1

 

이해를 돕기 위해 위 결과의 값 중 상관관계 매트릭스 복사 붙여넣기 하고 엑셀로 데이터 뽑고, SUM 만들어서 오름차순으로 정리한 거야

 


75te2nFepiO8WuqwKeAmmI.png

SHY BND GSG VNQ VWO VTI VEA

 

자 그럼 이 순위를 다 더하면

 


FOdO08ySYOic6WwyukYS0.png

 

가장 순위가 높은 자산은 BND,VTI,SHY 이고 이 세 자산의 4개월 수익이 모두 플러스기 때문에 현금 보유할 필요 없음.

 

이 과정을 매월 반복하면 됨!

 

난 슬프게도 다른 나라에서 투자해서 ㅠㅠ 아마 여기에 해당하는 자산 ETF를 찾아서 동영상처럼 직접 계산해봐야겠지만..


 

국내 ETF하려면 주식 채권 실물자산 이 큰 자산군만 숙지하고 인덱스 따라가는 ETF 사면 될거야!


(주의! : 국내 미국 ETF를 뜻함 동영상 백테스트는 미국이라 한국 시장은 백테스트 없음)

 

혹시 부족하거나 틀린 부분 있으면 알려줘!

  • tory_98 2021.07.26 08:53
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  • tory_137 2024.02.23 15:23
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  • tory_138 2024.03.21 18:56
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  • tory_139 2024.03.22 22:01
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